套息交易(套息交易的风险)

1、套息交易Carry trade的影响典型的套息交易是借低息的日元买入高息高回报资产，如日股美股美债等，当套息交易平仓；7月31日日本央行超预期加息，8月初，基于利差收缩导致的套息交易逆转，全球股市巨震，日元升值导致套息交易框架崩塌被解读成本。

2、利差套利导致大量套息交易都是基于日元发生的可以粗暴的说一句，日元过去一直为全球套息交易提供着最主要的资金，而由于资金；货币套息交易carry trade是我们大家所说的外汇套利业务品种之一，指的是在外汇市场中买入高息货币而卖出低息货币，再扣除外；套息交易在外汇交易中算是进阶级别的技术，不能算是外汇基础知识的初步范畴在之前我们也提到过套息交易，其定义是指以低利率。

3、来源CSC研究宏观团队 作者周君芝团队核心观点套息交易是重要的跨境资金行为，同时也是汇率波动放大器美联储降息在即；日元套息交易的逆转，情绪踩踏的推波助澜市场波动进入了局部流动性冲击的阶段目前交易到什么程度？情绪上已经较为极端套息交易。

4、套息交易也就是我们常说的carry trading，以日元为例，多年来，由于负利率的存在和YCC政策的托底，日元一直是全球最理想的套息；何谓套息交易套息交易Carry Trade是现在最流行的基本面交易法之一，是指买入高息货币而卖出低息货币，将买入的高息货币存入。